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全球场内衍生品成交量持续增长

2020-01-20 10:02:54 来源: 和讯网

整理美国期货业协会最新成交量数据发现,2019年全球场内衍生品总成交量约为344.75亿手,较2018年增长13.70%。市场运行特点表现为:期货与期权成交量均上升;拉丁美洲、亚太地区增长较快,北美、欧洲有所下降;除非贵金属外,其他各类衍生品成交量均有增长。2019年全球衍生品交易所场内衍生品成交量排名中,上期所、大商所、郑商所、中金所依次位列第10、11、12和28名。全球农产品(000061,股吧)衍生品成交量排名中,我国豆粕、菜籽粕、棕榈油期货位居前3;金属衍生品合约成交量排名中,前4位均为我国品种;能源衍生品合约成交量排名中,我国燃料油、石油沥青、焦炭、中质含硫原油、动力煤、焦煤期货均居前20。

全球场内衍生品成交量持续增长

整理美国期货业协会发布的全球80多家衍生品交易所最新场内衍生品成交量数据发现,2019年全球场内衍生品总成交量为344.75亿手,较2018年增长13.70%。

整体成交情况

2019年全球期货与期权成交量均呈增长态势,且期权增速快于期货。其中,期货成交量增长12.00%,达192.41亿手;期权成交量增长16.00%,达152.34亿手。就市场份额而言,2019年期货与期权成交量分别占全球场内衍生品总成交量的55.81%和44.19%。

分地区成交情况

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分地区成交情况

2019年拉丁美洲、亚太地区衍生品成交量增长较快,北美、欧洲有所下降。具体而言,亚太地区成交量增长29.10%,达144.86亿手,全球占比42.02%;拉丁美洲成交量大幅增长47.60%,达40.99亿手,全球占比11.89%;北美成交量下降2.8%,约102.65亿手,全球占比29.78%;欧洲成交量下降4.4%,约50.34亿手,全球占比14.60%。

回顾近十年全球各地区期货成交量情况,亚太地区期货成交量在2016年以前稳中有升,2017年回落,近两年开始增长;北美和欧洲期货成交量在2010—2018年间稳步增长,2019年首次出现下降;拉丁美洲期货成交量近三年增速较快。

回顾近十年全球各地区期货成交量情况,亚太地区期货成交量在2016年以前稳中有升,2017年回落,近两年开始增长;北美和欧洲期货成交量在2010—2018年间稳步增长,2019年首次出现下降;拉丁美洲期货成交量近三年增速较快。

图为近十年全球期货成交量(分地区)

图为近十年全球期货成交量(分地区)

期权成交量情况与期货大致相同。亚太地区成交量自2016年降至近十年最低点后,2017年开始反弹,2019年增至68.26亿手,约为2016年的3倍;北美与欧洲期权成交量在过去九年稳步增加,2019年首次出现下降;拉丁美洲期权成交量近三年增长较快。

分类别成交情况

2019年金融与商品类衍生品成交量均实现两位数增长。具体而言,金融类衍生品总成交量为272.54亿手,同比增长12.37%,占场内衍生品总成交量的79.05%。其中,股指衍生品成交量增速持续领先,同比增长24.75%,达124.53亿手,有效提振全年金融衍生品及场内衍生品总体成交量。同时,商品类衍生品总成交量为72.21亿手,同比增长19.23%,占场内衍生品总成交量的20.95%,市场份额继2017年萎缩后强劲反弹。当年,除非贵金属外,其他各类衍生品成交量均有增长。

2019年全球场内衍生品成交较上年增13.70%

回顾过去十年全球各类期货成交量情况,商品期货合约成交量在2016年以前总体呈稳定增长态势,2017年下降显著,2019年强劲反弹,较2009年翻一番,从21.85亿手增加至69.29亿手;金融期货合约成交量在2011年以前增速较快,但2012年明显下降,2012—2017年间呈缓慢增长态势,2018年强劲增长至114.11亿手,2019年增速放缓,但成交量仍超120亿手。2019年,除外汇期货成交量小幅下降6%外,股指、个股及利率期货成交量分别增长24.97%、12.89%和0.33%。

就期权而言,过去十年,全球各类商品期权合约成交量相对稳定;金融期权合约成交量变化较大,2009—2011年间呈持续增长态势,随后出现显著波动。2017年开始,得益于股指期权成交量的持续增长,金融期权成交量连续三年保持两位数增幅,2019年增幅达16.35%,其中股指、个股、利率及外汇期权合约成交量分别增长24.63%、2.66%、22.52%和15.07%。

全球场内衍生品成交量排名

衍生品成交量排名

其一,看农产品衍生品成交量排名。

2019年,成交量排名全球前3位的农产品衍生品分别为大商所的豆粕期货、郑商所的菜籽粕期货和大商所棕榈油期货。此外,郑商所的白糖、一号棉花、菜籽油、苹果、红枣,大商所的玉米、豆油、鸡蛋,上期所的天然橡胶、纸浆均位列全球农产品衍生品成交量排名前20位。

其二,看金属衍生品成交量排名。

其二,看金属衍生品成交量排名。

2019年,成交量排名全球前3位的金属衍生品分别为上期所的螺纹钢期货、大商所的铁矿石期货和上期所的镍期货。此外,上期所的白银、锌、热轧卷板、黄金、铜、铝均位列全球金属衍生品成交量排名前20位。

其三,看能源衍生品成交量排名。

其三,看能源衍生品成交量排名。

2019年,成交量排名全球前3位的能源衍生品分别为莫斯科交易所的布伦特原油期货、纽约商业交易所的WTI轻质原油期货及洲际交易所(ICE)欧洲期货交易所的布伦特原油期货。此外,上期所的燃料油和石油沥青、大商所的焦炭和焦煤、上海国际能源交易中心的中质含硫原油、郑商所的动力煤均位列全球能源衍生品成交量排名前20位。

注: 由于ICE欧洲期货交易所的全球油品期货及ICE美国期货交易所的北美天然气与电力期权成交量涵盖多个相关品种,因此本报告未将其纳入排名统计之中。

注: 由于ICE欧洲期货交易所的全球油品期货及ICE美国期货交易所的北美天然气与电力期权成交量涵盖多个相关品种,因此本报告未将其纳入排名统计之中。

其四,看金融衍生品成交量排名。

2019年,成交量排名全球前3位的金融衍生品分别为印度国家证券交易所的银行Nifty指数期权、B3的Bovespa迷你指数期货及印度国家证券交易所的CNX Nifty指数期权。

注:金融衍生品前5排名统计中剔除了个股衍生品。

注:金融衍生品前5排名统计中剔除了个股衍生品。

其五,看其他类衍生品成交量排名。

2019年,成交量排名全球前3位的其他类衍生品分别为郑商所的PTA和甲醇期货、大商所的聚丙烯期货。此外,大商所的乙二醇、聚乙烯、聚氯乙烯及郑商所的玻璃、尿素、纯碱均位列全球其他类衍生品成交量排名前20位。

衍生品交易所成交量排名

衍生品交易所成交量排名

其一,按衍生品总成交量排名。

按衍生品成交量计算,2019年,全球排名前5位的交易所分别为印度国家证券交易所、芝加哥商业交易所集团、B3、洲际交易所和德意志交易所集团。国内衍生品交易所中,上期所、大商所、郑商所、中金所分别位列全球第10、11、12及28名,其中与2018年同期相比,上期所排名保持不变,郑商所和大商所均上升一位,中金所上升三位。

注: 2018年12月,Eris交易所产品迁至芝加哥期货交易所;2018年7月,洲际交易所美国期货交易所的罗素指数被摘牌,洲际交易所加拿大期货交易所的油菜籽合约转移至洲际交易所美国期货交易所;2018年7月,纳斯达克商品市场的货运合约转移至纳斯达克期货交易所;上海国际能源交易中心于2018年3月开始交易;迈阿密国际证券交易所旗下Emerald期权交易所于2019年3月开始交易。

注: 2018年12月,Eris交易所产品迁至芝加哥期货交易所;2018年7月,洲际交易所美国期货交易所的罗素指数被摘牌,洲际交易所加拿大期货交易所的油菜籽合约转移至洲际交易所美国期货交易所;2018年7月,纳斯达克商品市场的货运合约转移至纳斯达克期货交易所;上海国际能源交易中心于2018年3月开始交易;迈阿密国际证券交易所旗下Emerald期权交易所于2019年3月开始交易。

按场内商品衍生品成交量计算,2019年,全球排名前5位的交易所分别为上期所、大商所、芝加哥商业交易所集团、郑商所和洲际交易所。

其二,按期货成交量排名。

其二,按期货成交量排名。

按期货成交量计算,2019年,全球排名前5位的交易所分别为芝加哥商业交易所集团、B3、上期所、莫斯科交易所和大商所。国内衍生品交易所中,郑商所和中金所分别位列全球第8和24名。

按商品期货成交量计算,2019年,全球排名前5位的交易所分别为上期所、大商所、郑商所、芝加哥商业交易所集团和洲际交易所。

按商品期货成交量计算,2019年,全球排名前5位的交易所分别为上期所、大商所、郑商所、芝加哥商业交易所集团和洲际交易所。

其三,按期权成交量排名。

其三,按期权成交量排名。

按期权成交量计算,2019年,全球排名前5位的交易所分别为印度国家证券交易所、芝加哥期权交易所集团、纳斯达克、B3和芝加哥商业交易所集团。国内衍生品交易所中,大商所、郑商所及上期所分别位列全球第20、24和27名。

按商品期权成交量计算,2019年,全球排名前5位的交易所分别为芝加哥商业交易所集团、洲际交易所、大商所、郑商所和莫斯科交易所。国内衍生品交易所中,上期所位列全球第7名。

按商品期权成交量计算,2019年,全球排名前5位的交易所分别为芝加哥商业交易所集团、洲际交易所、大商所、郑商所和莫斯科交易所。国内衍生品交易所中,上期所位列全球第7名。

2019年全球场内衍生品成交较上年增13.70%

总结

回顾2019年全球场内衍生品成交情况,可以发现,市场运行具有以下特点:一是场内衍生品成交量持续增长,增速较2018年有所放缓;二是全球期货与期权成交量均呈增长之势,且期权增速快于期货;三是全球各地区衍生品成交量有增有减,其中拉丁美洲、亚太地区衍生品成交量增长较快,而北美、欧洲有所下降,且亚太地区衍生品成交量占比最大;四是金融和商品类衍生品成交量均实现两位数增长,其中股指衍生品成交量增长最快,除非贵金属外,其余各类商品衍生品均有增长;五是我国场内商品衍生品市场份额占比较大,上期所、大商所、郑商所、中金所成交量依次位列全球总成交量第10、11、12和28名,且多个农产品、金属和化工品种的成交量位居前列,数种能源期货品种榜上有名。

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